Descrição
Autores: João Carlos Félix Souza - Iram Alves de Souza - João Gabriel de Moraes Souza
Sinopse:
Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requerimento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.
Editora:Editora CRV
ISBN:ISBN: 9788544420874
DOI:10.24824/978854442087.4
Ano de edição:2018
Número de páginas:140
Formato:16x23
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Assunto:
S719
Souza, João Carlos Félix.
Gestão de risco de mercado – mensuração do value-at-risk (VaR): comparação da
exigência de capital em diferentes abordagens / João Carlos Félix Souza, Iram Alves de Souza,
João Gabriel de Moraes Souza
140 p.
Bibliograf a
ISBN 978-85-444-2087-4
DOI 10.24824/978854442087.4
1. Economia 2. Administração 3. Finanças 4. Value-at-Risk I. Souza, Iram Alves de.
II. Souza, João Gabriel de Moraes III. Título IV. série
CDU 3 CDD 658
RISCO E GESTÃO DE RISCOS
REGULAÇÃO BANCÁRIA AMPLA
MENSURAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO
ESCOPO DE APLICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CAPITAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS EMPÍRICOS
